| 送交者: lids[♂举人♂] 于 2016-04-22 7:10 已读 381 次 2 赞 | lids的个人频道 |
回答: [期权 option] 几个常见期权策略的特性 由 caoy 于 2016-04-22 2:32
1.1 说得是gamma，然而实战中otm更容易expire worthless 1.2 理论上是这样，然并卵，因为vertical spread无法控制vega 2. butterfuly等组合期权最大的问题是spread，看似因为skew有盈利实际你卖不出去 3. calender可能反vega，也就是预计近期波动比远期更大。多做点vix期权把 4. calender ER必须准确拿住ER后点位，比如赌100升到110就用110做，反了做90的血本无归。另外ER改日期会导致IV变化，去参考nflx本季度ER前两个月期权走势。 散户期权的精髓是埋伏单边买趋势，说白了就是大杠杆赌。别学机构装逼。
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